《配对交易：最基本的一种对冲套利交易》由麦永冠、王苏生合著，2016年由哈尔滨工业大学出版社出版，是一部聚焦发展中国家资本市场的金融投资领域学术专著。该书立足对冲套利交易的理论与实证研究，系统探讨了配对交易的模型构建及策略优化机制 。
全书通过沪深港市场数据实证，提出WM-FTBD建仓改进策略与多元非线性回归模型，揭示交易收益与价差统计特征的关联机理。研究涵盖纯统计配对方法、行业分类有效性、策略风险收益比等核心议题，论证了有效市场环境下配对交易的适应性及发展中国家应用潜力。书中融合统计学方法与金融工程实务，包含对冲套利基础理论、参数选择标准及量化模型验证框架，为金融专业教学及基金、证券从业者提供策略研发参考 。
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