
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金是创金合信基金管理有限公司管理的股票型基金,成立于2015年12月31日,托管人为招商银行股份有限公司,C类份额代码为002315 。该基金以沪深300指数为标的,采用多因子模型和组合优化模型进行量化投资,控制日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%,追求超越标的指数的收益 。基金资产90%以上投资于股票,其中标的指数成份股及备选股占比不低于非现金资产的80%,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+一年期定存利率(税后)×5%,管理费率为0.80%/年,托管费率0.10%/年 。
基金采取发起式运作,2024年三季度末C类份额规模达1.74亿份,资产净值2.50亿元,股票投资占比88.44%。基金经理董梁自2018年11月起任职,孙悦自2021年7月起共同管理 。截至2024年9月30日,C类份额过去三个月收益率为16.45%,超越同期业绩基准1.18个百分点,自成立以来累计收益率达63.61%,同期基准收益率为7.86%。基金持有沪深300成份股及康龙化成、宁德时代等积极投资标的,债券持仓以政策性金融债为主 。
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